作者：Samuele Mazzanti
编译：ronghuaiyang
如何让复杂的模型具备可解释性，SHAP值是一个很好的工具，但是SHAP值不是很好理解，如果能将SHAP值转化为对概率的影响，看起来就很舒服了。

在可解释性和高性能之间的永恒的争斗

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从事数据科学工作的人更了解这一点：关于机器学习的一个老生常谈是，你必须在以下两者之间做出选择：

简单、可靠和可解释的算法，如逻辑回归
强大的算法，达到更高的精度，但代价是失去任何可理解的清晰度，如梯度提升或支持向量机

这些模型通常被称为“黑盒子”，这意味着你知道输入什么，输出什么，但却没有办法理解引擎盖下到底发生了什么。

在接下来的文章中，我们将会证明，不仅不需要在能力和可解释性之间进行选择，而且强大的模型甚至比那些较浅的模型更容易解释。

数据

作为说明，我们将使用最著名的数据集之一：标志性的泰坦尼克号数据集。我们有很多关于泰坦尼克号乘客的变量，我们想要预测每位乘客幸存的可能性有多大。

我们可以使用的变量有：

Pclass：客舱等级
Sex：乘客性别
Age：乘客年龄
SibSp：泰坦尼克号上的兄弟姐妹/配偶人数
Parch：泰坦尼克上的家长/儿童人数
Fare：乘客票价
Embarked：登船口岸

(注：为简单起见，删除了一些其他变量，几乎没有进行数据预处理)。

数据是这样的：

逻辑回归

对于涉及到的分类问题，通常采用逻辑回归作为基线。

在对定的特征(客舱等级、乘客性别和登船口岸)进行了one-hot编码后，我们对训练数据进行了简单的逻辑回归。在验证集上计算的精度为81.56%。

我们能从这个模型中得到什么启示？由于Logistic回归的构建是这样的：

分析围绕_β_。很容易看到的增加1个单位的_xⱼ_，几率将增加_exp(βⱼ)_。

对此的解释很简单：年龄每增加1岁，几率就会增加0.961倍。

那就是：

A, 25岁：生存几率 = 3
B，除了年龄(26岁)外的所有变量和A相同：生存几率= 3×0.961 = 2.883

这个模型在可解释性方面的局限性是不言而喻的：

exp(βⱼ)和几率之间的关系是线性的，也就是说，2岁和12岁之间的差别和52岁和62岁是一样的。
没有任何的信息交互，例如，不管乘客是在头等舱还是三等舱，60岁对幸存概率的影响是一样的。

试试黑盒子：Catboost和SHAP

现在让我们尝试一个“黑箱”模型。在本例中，我们将使用Catboost，这是一种在决策树上进行梯度提升的算法。在相同的训练数据上执行一个快速的Catboost(没有任何超参数的调优)(这次不需要独热编码)，结果是验证数据的87.15%准确性。

正如我们所预期的，Catboost的性能显著优于逻辑回归 (87.15% vs. 81.56%)。到目前为止，这不足为奇。

现在，机器学习中一个价值6.4万美元的问题是：如果Catboost在预测未知数据方面比逻辑回归做得更好，那么我们是否应该相信它？

这得视情况而定。如果这是一个Kaggle竞赛，答案可能“是”，但一般来说“肯定不是！”。如果你想知道为什么，看看这些事件，亚马逊“性别歧视的AI招聘工具“，或微软“种族主义聊天机器人”。

因此，为了弄清楚Catboost正在做什么决策，另一个名为SHAP(SHapley Additive exPlanations)的工具来帮助我们。SHAP(可能是机器学习可解释性的最先进技术)诞生于2017年，它是对任何预测算法的输出进行反向工程的绝妙方式。

将SHAP分析应用到我们的数据中，Catboost输出将生成一个矩阵，该矩阵与原始数据矩阵具有相同的维数，包含SHAP值。SHAP值看起来是这样的：

SHAP值越高，生还概率越高，反之亦然。此外，大于0的SHAP值会导致概率的增加，小于0的值会导致概率的减少。

每个SHAP值表示，这是这里的重要部分，个体所观察到的变量水平对个体最终预测概率的边际效应。

这意味着：假设对于第一个个体，我们知道除了年龄以外的所有变量。它的SHAP和是-0.36 -0.76 +0.05 -0.03 -0.3 -0.08 = -1,48。一旦我们知道了个体的年龄(也考虑了年龄和其他变量之间的相互作用)，我们就可以更新总和：-1.48 +0.11 =-1.37。

SHAP: 大象在房间里

你可以使用Python的SHAP库来进行绘图(包含了基本的关于SHAP值的描述性统计)。例如，你可以很容易地获得一个图表，该图表汇总了每个观察的SHAP值，并按特征进行细分。我们的例子：

我们能看见房间里的大象吗？

如果你把这个情节展示给门外汉(甚至是你的老板)，他可能会说：“颜色很漂亮，但是下面的刻度是什么？是美元吗？公斤吗？年吗？“

简而言之，SHAP值对于人类来说是不可理解的(即使对于数据科学家来说也是如此)。

从SHAP值到预测概率

概率的概念要容易理解得多。

想要从SHAP过渡到概率，最明显的方法是绘制相对于SHAP和(每个个体)的预测的生存概率(每个个体)。

很明显，这是一个确定性函数。也就是说，我们可以毫无差错地从一个量转换到另一个量。毕竟，两者之间的唯一区别是，概率必然在[0,1]，而SHAP可以是任何实数。因此:

其中f(.)是一个单调递增的s型函数，它将任意实数映射到[0,1]区间(为简单起见，f()可以是一个以[0,1]为界的普通插值函数)。

从SHAP到预测概率 — 一个例子

让我们以一个个体为例。假设已知除年龄外的所有变量，其SHAP和为0。现在假设年龄的SHAP值是2。

我们只要知道f()函数就可以量化年龄对预测的生存概率的影响：它就是f(2)-f(0)。在我们的例子中，f(2)-f(0) = 80%-36% = 44%

毫无疑问，生存的概率比SHAP值更容易被理解。

然后怎么办？

根据我们刚刚看到的，从上面看到的SHAP矩阵出发，应用以下公式就足够了：

例如，拥有一张三等舱的票会降低第一个乘客的生存概率-4.48%(相当于-0.36 SHAP)。请注意，3号乘客和5号乘客也在三等舱。由于与其他特征的相互作用，它们对概率的影响(分别为-16.65%和-5.17%)是不同的。

可以对这个矩阵进行几次分析。作为一个例子，我画了一个图。

乘客年龄的边际效应

乘客票价的边际效应

交互作用：乘客票价 vs. 客舱等级

红线表示平均效应(一组中所有个体的年龄效应的均值)，蓝带(均值±标准差)表示同一组中个体年龄效应的变异性。变异是由于年龄和其他变量之间的相互作用。

这个方法的可提供的价值：

我们可以用概率来量化效果，而不是用SHAP值。例如，我们可以说，平均来说，60-70岁的人比0-10岁的人(从+14%到-13%)的存活率下降了27%
我们可以可视化非线性效应。例如，看看乘客票价，生存的可能性上升到一个点，然后略有下降
我们可以表示相互作用。例如，乘客票价与客舱等级。如果这两个变量之间没有相互作用，这三条线就是平行的。相反，他们表现出不同的行为。蓝线(头等舱乘客)的票价稍低。特别有趣的是红线(三等舱乘客)的趋势：在两个相同的人乘坐三等舱时，支付50 - 75英镑的人比支付50英镑的人更有可能生存下来(从-10%到+5%)。